征服市场的人 西蒙斯传 天津科学技术出版社 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

全方位还原 “量化投资之父”的投资理念！

如果你是投资人，这本书将为你展示什么是真正的量化投资，以及模型之外的投资理念。

揭秘如何领导一群极客打造华尔街最赚钱的机器！

如果你是管理者，这本书将教会你如何管理一支天才团队，包容他们的离经叛道、古怪性格甚至水火不相容的政治立场，并能和谐地一起创造更大的价值！

讲述作为“跨界狂魔”“斜杠大佬”是一种怎样的体验！

如果你是普通读者，你将从这本书中看到麻省理工学院的坏小子是如何漫游在密码破译员、数学家、投资家等数个壁垒森严的身份之间，并且逐渐进化成为“量化投资之父”的，您能从中学到，面对棘手的问题和挑战，我们应该如何自处和应对。

推荐序1在资管行业独辟蹊径：量化投资的新赛道

推荐序2创造理解市场的模型

推荐序3西蒙斯的奇迹

序言做人类做不到的事

前言神秘的西蒙斯

测一测你是否了解征服市场的策略

第一部分金钱不是万能的001

第1章学数学赚不到钱吗003

定理和方程式可以帮助人们发现真理010

“赚快钱的感觉真是太棒了！”014

财富可以让人独立，让人产生影响力017

第2章让每年收益超过50%的交易方法019

开发新型股票交易系统026

“你被解雇了”028

牛人与真正的牛人031

离婚，只是因为结婚太早033

陈西蒙斯理论034

在职业巅峰攀登一座新的山峰036

第3章一定有办法对价格建模039

列尼·鲍姆的算法043

“我想要在我睡觉的时候都能帮我赚钱的模型”051

更名056

解约，鲍姆退场060

寻找一条新赛道063

第4章一场投资革命蓄势待发065

詹姆斯·埃克斯的焦虑与愤怒068

埃克斯加入西蒙斯的公司072

桑铎·斯特劳斯，未知宝藏的探寻者073

“他必须参与到竞争之中，并且必须赢”076

新公司Axcom078

瑞尼·卡莫纳，只要大部分正确就足够了079

黑箱，跟着数据走082

第5章大奖章诞生，致敬曾经获得的数学奖章087

用“大奖章”留住客户094

称职的数学家，不称职的研究主管100

道歉与忏悔103

第6章神奇公式，在高频交易中盈利107

闻到硝烟味儿的时候要赶紧跑116

只有系统能决定我们交易什么118

征服市场的障碍122

第7章宽客们的金融工程125

自动化自营交易团队135

因子投资法138

优选的竞争对手139

第8章只用单一的交易模型143

亨利·劳弗，一个价值连城的决定149

自作聪明的人太多了158

又激动，又焦虑160

透明带来竞争，曝光得越少越好161

“皇帝们总想开疆拓土”163

保罗·西蒙斯的去世165

第9章挖角IBM，招揽很优秀的人才169

处在低谷状态中的聪明人177

罗伯特·默瑟，计算机的信徒178

彼得·布朗，给“深蓝”命名的人181

第10章拯救Nova基金191

“一瘸一拐”的Nova基金198

戴维·马杰曼，成为公司最不可或缺的人202

第11章永远不要接近相信一个模型209

不同寻常的开放文化213

赚钱策略的三个步骤217

全新的自信219

1998年陨落的两个量化巨头222

模型不能反映全部事实，只反映事实的一部分226

机器失控了？227

“我们发现的原则始终有效”231

第二部分金钱改变一切235

第12章大奖章基金清退外部持有人237

一篮子期权，大幅提升收益率的妙招242

我真的应得那么多钱吗245

劳弗代表过去，布朗和默瑟代表未来248

新员工与老员工的冲突251

初心变了252

“他什么都没做”254

西蒙斯的避难所257

肉中的刺258

第13章启动RIEF，做长期交易263

绝不放过叛逃者272

一群“谢尔顿”274

量化地震275

“我们不会翻车”280

压垮格伦·惠特尼的最后一根稻草281

你可以比市场更聪明283

第14章在50.75%的机会中做到百分之百正确287

戴维·马杰曼的新生活291

稀有动物默瑟297

专业表现和政治观点是两码事299

“我们非常沮丧”301

交战302

死亡威胁303

解雇马杰曼303

投诉与撤资307

第15章量化投资的未来311

量化投资者的挑战318

计算机交易的风险被夸大了319

试图击败市场是愚蠢的321

友好和解323

一切都在掌控中324

西蒙斯的野心325

后记我们拥有很多运气329

译者后记致敬詹姆斯·西蒙斯333

附录1文艺复兴科技公司在19882018年的年报数据337

附录2各大基金的年化复合收益率对比339

参考文献340

格里高利·祖克曼，《华尔街日报》专栏作家，曾在该报任记者12年，为的“Heard on the Street”专栏写作对冲基金，投资等方面的文章。每周两次出席消费者新闻与商业频道（CNBC）节目，对复杂的交易技术及金融市场进行探讨和分析。因报道“世通倒闭”及“美国对冲基金公司巨头Amaranth Advisors亏损”事件，两次获得费拉尔德·勒伯奖及其他奖励。目前，他跟他妻子及两个儿子住在美国新泽西州西奥兰治市。

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     第1章 学数学赚不到钱吗

詹姆斯·西蒙斯抓起一把扫帚就奔楼上而去。

1952年的冬天，在马萨诸塞州首府波士顿的布雷克园艺商店里，一个14岁的少年想赚点儿零花钱，但不太顺利，在底楼储藏室干活的他毫无头绪，羊粪肥、种子……他总是把这些东西放错位置。沮丧的店主只能让西蒙斯穿过店铺狭窄的过道去扫硬木地板，做这项无须动脑的重复劳动。但这对西蒙斯来讲是一桩幸事，他终于可以独自安静地琢磨一些更重要的事情，比如数学、女孩儿和未来。“我又能拿工资又有时间思考！”这是西蒙斯当时的想法。

几周之后，西蒙斯的圣诞节兼职结束了。店主夫妇问起西蒙斯的长期打算。“我想去麻省理工学院学数学。”西蒙斯当时回答说。店主夫妇忍不住大笑起来。一个如此缺心眼儿，连基本的园艺用品都无法整理好的孩子，竟然想学数学，而且是在麻省理工学院？

“他们觉得那是他们听过的最搞笑的事情。”西蒙斯回忆道。但怀疑和嘲笑并没有影响到西蒙斯，这位年轻人满怀自信和决心，想要做一番大事业。在背后默默支持他的父母也怀有这样的雄心壮志，当然也历经深深的遗憾。

1938年的春天，老西蒙斯夫妇马修和马西娅迎来了詹姆斯·西蒙斯的出生。马西娅在此之前已经经历了好几次流产，所以西蒙斯就成了他们专享的孩子，夫妇俩自然对他倾注了所有的心血。马西娅是一个聪明又外向的女人，她经常在西蒙斯的学校里做义工，却从未有过正式的工作。她把自己的激情和梦想都倾注到了西蒙斯身上，鞭策他在学业上不断精进，确保一个好前程。

“妈妈对我寄予厚望，”西蒙斯回忆道，“她将我视作她的作品。”

马修却对生活和育儿都有不同的看法。作为家中10个孩子之一，马修从6岁开始就着急为家里赚钱了，比如在大街上卖报纸，在附近的火车站为旅客搬运行李等。到了该上高中的年纪，马修却已经开始全职工作了。他尝试去上夜校，但最终还是放弃了，白天工作太累，他根本无法集中精神。

作为一位父亲，马修非常和蔼可亲。他很享受每天下班回家给马西娅讲他自己瞎编的故事，比如古巴要造一座通往佛罗里达的大桥等，而一旁的儿子则要努力不笑出声。马西娅虽然很聪明，却比较轻信别人。马修会说得越来越不着边际，直到马西娅最终识破骗局。这种家庭游戏经常让西蒙斯情绪亢奋。“妈妈通常并不能很快识破爸爸的骗局，”西蒙斯说，“但是我能。”

马修是二十世纪福克斯公司的一名销售经理，经常要驾车造访美国新英格兰地区的各大剧院，推销公司的近期新影片。秀兰·邓波儿是那个时代最红的明星，她也签约了福克斯，所以马修经常借着邓波儿的新片搭售其他影片。马修非常享受他的工作，所以来公司不久后便被提升为销售经理，这似乎预示着他在公司会有进一步的上升空间。但当他的岳父彼得·坎特（Peter Kantor）要求他来自家的鞋厂工作的时候，马修就放弃了自己的计划，一方面是因为，彼得承诺给他股份，另一方面是因为，这毕竟是家族产业。

彼得的鞋厂是生产高端女鞋的，经营得很成功，但是钱赚得快花得也快。彼得是一个体格魁伟、行事浮夸的人，喜欢昂贵的服装和豪华的汽车，经常穿着增高鞋来掩饰他1.65米的身高，他在赌马和情妇们身上挥霍了很多钱。在发薪日，彼得经常让西蒙斯和他的表弟理查德·劳里（RichardLourie）手捧足有半人高的现金。理查德回忆道：“我们都乐在其中。”

彼得是一个无忧无虑的乐天派，这种性格也为西蒙斯所继承。作为一个土生土长的俄罗斯人，彼得经常给他的外孙们讲关于俄罗斯的有趣故事，比如狼、女人、鱼子酱和伏特加等。他还会教他们一些俄语中的俚语，比如“给我一根烟”和“亲亲我的屁股”（kiss my ass，表示看不起对方）等，经常引得孩子们哈哈大笑。为了避税，彼得通常把现金都藏在一个保险箱里，但他总是会在胸前的口袋里放1500美元，甚至在他死的那一天，彼得的口袋里也准确地放着这个数额的钱，以及很多红颜知己寄来的圣诞卡片。

马修·西蒙斯在鞋厂当了多年的总经理，但他从未获得彼得所承诺的股份。后来马修和儿子坦承，觉得自己当初不应该放弃那份既有前途又激动人心的工作。

“教训就是，你应该做喜欢的事情，而不是你觉得应该做的事情，”西蒙斯说，“我从没忘记这句话。”

P5-7

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最近这本书实在太火，周末抽空读了一下，还是比较有意思。当然为了好卖这本书很多部分透露出浓浓的地摊文学风。不过关于投资交易的部分，其实还是比较有见地。至少通过这本书，做FOF的可以知道正经的量化策略长什么样子，什么是正道，减少被忽悠的概率。考虑到很多朋友懒得看英文，我就把一些干货总结一下。

第一章～第二章

主要讲了西蒙斯（Simons）个人经历。

从小他就爱思考，并且在数学上展现了不俗的天赋。但是与普通数学家不同，他也很爱钱，不是他奢侈，而是喜欢金钱带给他的力量。他第一任老婆说：

“Jim understood at an early age that money is power. He didn’t want people to have power over him.”。

拿到PhD后他先去哈佛教书，后来生活所迫并且觉得无聊就跑去国防分析研究所IDA工作，专门破解苏联密文。这段经历对他影响很大：

1. 这是段很纯粹的经历，每天就是想点子破解密文；

2. 从加密过的信息还原信息自己与从股市中找信号有点类似；

3. 国防分析研究所虽然对外隔绝，但内部环境开放，鼓励相互交流，促使他未来管理公司采取鼓励交流的态度；

4. 认识了数学家Baum等好友，日后跟他合作很深；

5. Simons展现了极好的与人合作的能力，比如喜社交，爱聆听；

6. 工作内容不饱和，自己搞研究搞出了大成果，同时做了个股票模型，通过市场行为把市场分成8个状态（虽然没啥实际用处），为日后的投资打下基础。

Simons的方法在当时很有先驱性，当然还有爱德华比他更早（索普是首先关注到21点里的条件概率并以此在概率上打败了赌场）。

在当时主流炒股模式是基本面分...

Each week, Simons decided, Brown, Mercer, and other senior executives would be assigned three papers to read, digest and present - a book club for quants with a passion for money rather than sex or murder. After reading several hundred papers, Simons and his colleagues gave up...Reading so many disappointing papers reinforced a certain cynicism within the firm about the ability to predict financial moves. "Anytime you hear financial experts talking about how the market went up because of such and such - remember it's all nonsense, " Brown later would say.

Quietly, the team worked on a souped-up trading model capable of replacing the one used by the futures team. When they presented it to Simons, he was unhappy they had built their model in secret, but he agreed it should replace the one Laufer’s team was using.

By 2003, the profits of Brown and Mercer’s stock-trading group were twice those of Laufer’s futures team, a remarkable shift in just a few years. Rewarding his ascending stars, Simons announced that Brown and Mercer would become executive vice presidents of the entire firm, co-managing all of Renaissance’s trading, research, and technical activities. Once, Laufer had seemed Simons’s obvious heir apparent. Now he was given the title of chief scientist and tasked with dealing with the firm’s problem areas, among other things. Brown a...

西蒙斯很渴望金钱，不仅仅是为了还债，他还渴望变得富有。他喜欢买好的东西，但并不追求奢侈的生活。他并不是为了让芭芭拉过上好日子，尽管芭芭拉为了省钱还经常穿高中时候的衣服。驱动着西蒙斯的另有他物。朋友们甚至觉得西蒙斯想要改变世界。西蒙斯明白财富可以让人独立，也可以让人产生影响力。“西蒙斯很早就明白金钱就是力量，”芭芭拉说，“他不想让别人比他更有力量。”

西蒙斯曾经是一位明星密码学家，曾经攀上过数学的高峰，还创立了由世界级学者组成的数学系，而且这些都是他40岁之前达成的成就。他自然对于征服投资世界充满了自信。长久以来，投资者们总想要征服市场，但从未成功过。这丝毫没有吓退西蒙斯，反而激发了他的热情。“他总想做一些非比寻常的、其他人认为不可能的事情。”他的朋友乔・罗森斯海因说。但西蒙斯显然低估了投身金融圈的难度

西蒙斯来自一个完全不同的世界，有着完全不同的视角。他已经非常习惯于在看似随机的数据中探寻某种规律。科学家和数学家们非常善于从自然界混沌和杂乱无章的表面之下，寻找某些简洁和美丽的结构。寻获的这些规律或规则就构成了科学定律

西蒙斯认识到，市场并不总是以可理解的或者理性的方式运行的，所以仅仅依赖于传统的研究和分析视角是不够的。然而，不管市场表面上看起来有多么混沌，金融资产的价格看起来都存在着某些确定的规律，很像隐藏在看似毫无章法的天气背后的潜在规律。

编辑推荐

?首次披露西蒙斯及其神秘团队的一手资料。

作者格雷戈里·祖克曼深入以低调和神秘著称的文艺复兴科技公司及其创始人西蒙斯，对30多位现任和前任雇员进行400多次采访，与西蒙斯的朋友、家人和本人进行数十小时的直接对谈，凭借精彩的笔触使文艺复兴科技公司的背后故事真实地跃然纸上。

?揭晓“量化投资之父”“奇袭华尔街的数学天才”西蒙斯是如何带领大奖章基金在30年间取得66.1%的年平均回报率，连续27年业绩远超巴菲特，规模远超达利欧的。

30岁，一手创立由重量学者组成的数学系；37岁，摘得数学界的诺贝尔奖——奥斯瓦尔德·维布伦奖；40岁转行华尔街，创立文艺复兴科技公司，构建极少受到人为干预的全自动化量化交易系统，后带领大奖章基金取得66.1%的年平均回报率，成为全球收入优选的基金经理之一。

?揭秘西蒙斯的另类天才管理法，看他如何培养出“识别、寻求并管理天才”的头脑，创立由重量学者组成的数学系，又带领一群接近不懂投资的极客，创造出华尔街最赚钱的机器。

全书充满了数学天才们和密码破译天才们的故事，虽然是以西蒙斯为主角，但其实他创立文艺复兴科技公司、大奖章基金的经历就是一群不走寻常路、具有极高智商、不见容于凡人的天才们的极另类发展史。

?多维度、多层次地讲述投资、工作、管理、生活的经验，适合各个领域的读者阅读。

既讲述量化投资的历史与方法，又包含引人入胜的故事，让人读到人性与选择。11位国内大咖鼎力推荐，让每个人掌控好自己的财富与人生。

书籍介绍

还原“量化投资之父”的投资理念！如果你是投资人，这本书将为你展示什么是真正的量化投资，以及模型之外的投资理念。

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