金融数学(第7版新编21世纪风险管理与精算系列教材) 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

本书主要讲授金融数学的基础知识，包括利息度量、现金流分析、收益率计算、债务偿还方法、债券分析、金融衍生产品的基本概念和定价方法等。由于定位于金融数学的入门级别，本书没有复杂的数学推导和艰深的数学证明，而是侧重于对经济和金融原理的数学解释。本教材涵盖了北美精算师和中国精算师“金融数学”课程的主要内容，这些内容是踏入风险管理与精算行业必须迈过的第一道门槛，也是学习经济、金融和保险等相关专业的重要基础。

第1章 利息度量

1．1 累积函数与有效利率

1．2 贴现函数与有效贴现率

1．3 名义利率

1．4 名义贴现率

1．5 利息力

1．6 贴现力

1．7 利率概念辨析

本章小结

习 题

第2章 等额年金

2．1 年金的含义

2．2 每年支付一次的等额年金

2．3 每年支付m次的等额年金

2．4 连续支付的等额年金

2．5 价值方程

本章小结

习 题

第3章 变额年金

3．1 递增年金

3．2 递减年金

3．3 复递增年金

3．4 每年支付m次的变额年金

3．5 连续支付的变额年金

3．6 一般连续变化的现金流

本章小结

习 题

第4章 收益率

4．1 净现值与收益率

4．2 再投资与修正收益率

4．3 币值加权收益率

4．4 时间加权收益率

4．5 收益分配

本章小结

习 题

第5章 债务偿还方法

5．1 等额分期偿还0

5．2 等额偿债基金

5．3 变额分期偿还

5．4 变额偿债基金

本章小结

习 题

第6章 债券和股票

6．1 引言

6．2 债券的定价原理

6．3 债券在任意时点上的价格和账面值

6．4 可赎回债券的价格

6．5 贴现债券的价格

6．6 债券的到期收益率

6．7 股票价值分析

本章小结

习 题

第7章 利率风险

7．1 马考勒久期

7．2 修正久期

7．3 有效久期

7．4 马考勒凸度

7．5 凸度

7．6 有效凸度

7．7 久期和凸度对资产价格的影响

7．8 资产组合的久期和凸度

7．9 免疫

7．10 完全免疫

7．11 现金流配比

本章小结

习 题

第8章 远期、期货和互换

8．1 远期

8．2 期货

8．3 远期和期货的定价

8．4 合成远期

8．5 互换

本章小结

习 题

第9章 期权

9．1 期权的基本概念

9．2 期权的盈亏图

9．3 期权的价格

9．4 期权定价的二叉树模型

9．5 期权定价的BlackScholes模型

9．6 期权交易策略

本章小结

习 题

第10章 利率的期限结构

10．1 到期收益率

10．2 即期利率

10．3 远期利率

10．4 套利

本章小结

习 题

第11章 随机利率

本章小结

习 题

参考答案

参考文献

孟生旺 中国人民大学二级教授，“杰出学者”特聘教授，博士生导师。讲授的主要课程包括“统计学”“金融数学”“风险模型”“精算理论与应用”。兼任中国统计学会副会长；教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会委员；甘肃省飞天学者讲座教授。入选教育部新世纪优秀人才支持计划；获省部级优秀教学成果一等奖一次，二等奖三次。主要研究领域包括精算统计模型、大数据与精算、风险管理。代表作包括《金融数学》《风险模型》《非寿险精算学》等。

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书籍介绍

本书主要讲授金融数学的基础知识，包括利息度量、现金流分析、收益率计算、债务偿还方法、债券分析、金融衍生产品的基本概念和定价方法等。由于定位于金融数学的入门级别，本书没有复杂的数学推导和艰深的数学证明，而是侧重于对经济和金融原理的数学解释。本教材涵盖了北美精算师和中国精算师“金融数学”课程的主要内容，这些内容是踏入风险管理与精算行业必须迈过的第一道门槛，也是学习经济、金融和保险等相关专业的重要基础。